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中证5年恒定久期国开债指数报211.76点
admin 2024-08-16 20:22:56 财经 已有人查阅
导读8月16日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证5年恒定久期国开债指数 (5年久期国开债,930954)报211.76点。数据统计显示,中证5年恒定久期国开债指数近一个月上涨0.44%,近三个月上涨1.......
8月16日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证5年恒定久期国开债指数 (5年久期国开债,930954)报211.76点。
数据统计显示,中证5年恒定久期国开债指数近一个月上涨0.44%,近三个月上涨1.56%,年至今上涨4.08%。
据了解,该指数样本券由在银行间市场上市的剩余期限位于1到10年之间的国开债组成,通过权重优化将指数久期稳定在5年左右。该指数以2007年12月31日为基日,以100.0点为基点。
从债项评级分布来看,中证5年恒定久期国开债指数持仓100.00%为无评级债券。
资料显示,中证5年恒定久期国开债指数样本每月调整一次,定期调整生效日为每月第二个周五后首个交易日,定期调整数据提取日为生效日前第二个交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。遇临时调整时,若样本券发生暂停上市、摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数;样本券发生其他事件,参照计算与维护细则处理。
跟踪5年久期国开债的公募基金包括:华富5年恒定久期国开债A、华富5年恒定久期国开债C。
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